VIXストラテジーをいかに解釈するか

VIX特有の変動率にオプションのレバレッジが両方備わり最強に見える
値動きを見ると金銭感覚がおかしくなって死ぬ

ストラテジー、いる？

put買って1ヶ月寝てたら5倍がありうるVIXオプションですが、おはぎゃあで平気で半分になったりもします。
トレーリングストップで対応可能か？というとIB証券の注文方法がよくわかっておらず、ほったらかしています。
不誠実なトレーダーだよなあ。よくねえなあ。

HYGを目安にしてみたりこのところだらだらやってたわけですが、結局S&P500の値動きに注目せざるを得ないんですよな。わざわざストラテジーでVIXの値動きを予想するよりS&P500のチャートを睨みつけてる方がよほど…と思いつつあります。6月以降の今のところスパイクらしいスパイクがないので積極的にストラテジーを使うことによって得られる利益というものを想像しにくいというのもあり、だからといって値動きが退屈なんてことはなくて、VIXオプションは平常時でもわりと致命傷を負いかねません。

そもそもスパイク（VIX>20）は2006年以降30回程度ですものね。うーん。
と思ってVXXのヒストリカルヒートマップを作ってみた。

赤が上昇、青が下落ですが、これじゃなんのこっちゃですわな。
2009年2月から今まででスパイク24回、どこかわかる？俺はわからん。スパイクの定義とか要らないですね。赤色のセルに死のみがある。
各ストラテジーと上の稚拙なヒートマップを照らし合わせるの果てしない作業っぽい。今月以降は見ていきたいが…。

オプションでレバレッジをかけつつ適切な資金管理を行うと幸せになれる？
rikija氏の"退屈な企業に大きく賭ける"シリーズを援用した話ですが、こうも値動きが大きいと…適切な資金管理…わからん…何も…となる。本来ならば計算すべきなのだろうが、価格データって入手できるんだろうか。

どうしようかな。月次でのパフォーマンスは公開していきたいけれど。

バーベル戦略にレバレッジをかけると

最近他のブログではレバレッジドポートフォリオを話題にしているところをよく見るのですが、おもしろいですね。
彼らはもっぱらレバッレジドETFを用いたポートフォリオを運用し、単純な指数で構成されたそれを上回るリターンを目指す…みたいな戦略を取っているようです。レバレッジかけたバーベル戦略って一瞬なんやそれって感じもするんですが、成績はめちゃいい。アダム・スミスからこんにち、各アセットは上昇が期待できるわけですから、それにレバレッジをかけるのは理に適ってはいます。

インデックス投資はしばしば宗教に例えられますが、ならばレバレッジドETF派の隆盛はさしずめ宗教改革であろうか。500年の時を超え、ルターがビッグボードに95ヶ条を打ち付ける…。
はい。