VIXストラテジーを比べてみる2

乞うご期待と言った手前更新しなければ
各イベントまとめたけどこれは…微妙…
はい。

データの価値は受け手によって変わるものですからね。
当該期間のチャート貼るとそれっぽくなるかな？意味を見いだせなかったのでしませんが。
自分用のメモそのまま上げるような形で申し訳ないですね。仕方ない。

これがVIXスパイク時の各シグナルの様子だ！

1 2006/05/12-2006/06/29
雇用統計を受けてFOMC利上げ観測
最高値までの/期間 22営業日/34営業日（49日）
震源地,VIX アメリカ,23.81
予想しうるイベントか ○
短評 5/12雇用統計、本震6/13利上げムード加速、収まった6/29はFOMC
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9525-1.0869-1.2726（一致） 0.9927 ○
VIX/VIX3M -
期先/期近 0.9545-0.9828-1.1198（不一致） 0.9783 △
短評期先期近はVIX本体と値動きが一致しない、期先期近は本震時無反応、期間中下落率最大時期先期近は最低値をつけている

2 2007/02/27-2007/03/19
上海ショック、サブプライムローン警戒
最高値までの/期間 22営業日/34営業日（49日）
震源地,VIX 中国,21.25
予想しうるイベントか ×
短評中国の株式バブル
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8586-1.2147-1.2552（一致） 1.0652 ×
VIX/VIX3M -
期先/期近 0.9086-1.0221-1.0759（一致） 0.9648 ×
短評

3 2007/07/24-2007/09/18
ベア・スターンズHF破綻、パリバショック
最高値までの/期間 18営業日/40営業日（57日）
震源地,VIX アメリカ,37.50
予想しうるイベントか ×
短評パリバショックが本震
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9092-1.0437-1.1983（不一致） 0.9773 △
VIX/VIX3M -
期先/期近 0.9246 -1.0022-1.1502（不一致） 0.988 ◎
短評先物現物が本震に反応薄め、期先期近は最初ほとんど無反応、本震に大きく反応

4 2007/10/19-2007/12/20
HF相次いで破綻、解約停止など
最高値までの/期間 17営業日/44営業日（63日）
震源地,VIX アメリカ,31.09
予想しうるイベントか ×
短評イベント要精査
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9022-1.0101-1.1236（一致） 0.9502 ×
VIX/VIX3M -
期先/期近 0.9246 -1.0022-1.1502（不一致） 0.9284 △
短評先物現物が本震に反応薄め、期先期近は最初ほとんど無反応、本震に大きく反応

5 2008/01/17-2008/04/01
モノライン問題、ベア・スターンズ破綻
最高値までの/期間 3営業日/51営業日（76日）
震源地,VIX アメリカ,37.57
予想しうるイベントか ×
短評イベント要精査
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8324-1.0540-1.1117（不一致） 0.9481 ×
VIX/VIX3M 0.8591-1.0364-1.1322（一致） 0.9476 ◎
期先/期近 0.9307 -1.0131-1.0711（不一致） 0.9767 ◎
短評 VIX/VXVは最高値と最低値がVIXと一致している

6 2008/06/06-2008/08/25
失業率悪化と原油高でスタグフレ連想
最高値までの/期間 27営業日/37営業日（54日）
震源地,VIX アメリカ,30.81
予想しうるイベントか △
短評 6/6雇用統計、7月ファニーメイフレディマック
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8494-1.0180-1.1382（一致） 0.9382 ×
VIX/VIX3M 0.8388-0.9736-1.1005（一致） 0.934 ○
期先/期近 0.8421 -0.9599-1.0827（不一致） 0.9767 ○
短評 VIX/VXVは最高値と最低値がVIXとほぼ一致している、期先期近はVIX下落直前に下落

7 2008/09/15-2008/11/25
リーマンショック
最高値までの/期間 29営業日/52営業日（72日）
震源地,VIX アメリカ,96.40
予想しうるイベントか ×
短評
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9026-1.0281-1.8700（一致） 1.0235 ◎
VIX/VIX3M 0.8757-1.1350-1.4309（一致） 1.0381 ◎
期先/期近 0.9158 -1.1209-1.4932（不一致） 1.0894 ◎
短評 VIX/VXV最高値がVIX最高値の一日遅れ（最高値をつけた日が陰線だから？）

8 2009/01/07-2009/01/21
ADP雇用統計、欧州発金融不安
最高値までの/期間 9営業日/10営業日（15日）
震源地,VIX EU,57.36
予想しうるイベントか △
短評リーマンショックで過敏になっている、要考慮
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9369-1.0050-1.0335（一致） 0.9565 ×
VIX/VIX3M 0.9264-0.9904-1.0324（一致） 0.9179 △
期先/期近 0.9697 -1.0240-1.0796（不一致） 0.997 ○
短評 VIXの値の切り上げ方と一番似ているのは期先期近

9 2009/10/30-2009/11/03
個人消費支出を受けて米景気先行き懸念
最高値までの/期間 5営業日/7営業日（9日）
震源地,VIX アメリカ,31.59
予想しうるイベントか ○
短評 10/27消費者信頼感指数、10/30個人消費支出
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8704-0.9885-1.1007（一致） 1.0028 ×
VIX/VIX3M 0.8783-0.9582-1.0557（一致） 0.9649 ○
期先/期近 0.8682 -0.9461-1.0054（一致） 0.997 ×
短評 VIXの値の切り上げ方と一番似ているのは期先期近

10 2010/01/21-2010/02/11
オバマショック
最高値までの/期間 12営業日/16営業日（22日）
震源地,VIX ギリシャ,29.22
予想しうるイベントか ×
短評 1/21オバマの金融規制改革法、2/4米失業率
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8367-0.9781-1.1182（不一致） 1.0028 ×
VIX/VIX3M 0.8251-0.9620-1.0388（不一致） 0.9368 ×
期先/期近 0.8614 -0.9398-1.0097（一致） 0.9406 ×
短評全敗

11 2010/04/27-2010/06/17
欧州財政危機（ユーロソブリン危機）
最高値までの/期間 19営業日/33営業日（46日）
震源地,VIX EU,48.20
予想しうるイベントか ×
短評ギリシャが飛び火
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8729-1.0943-1.2618（一致） 0.999 ○
VIX/VIX3M 0.8283-1.0040-1.2438（不一致） 0.8798 △
期先/期近 0.8653 -0.9397-1.0646（不一致） 0.9076 △
短評珍しく先物現物がワーク

12 2011/02/22-2011/03/01
リビア動乱
最高値までの/期間 2営業日/5営業日（7日）
震源地,VIX リビア,23.22
予想しうるイベントか ×
短評
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8995-1.0118-1.0207（一致） - ×
VIX/VIX3M 0.8693-0.9756-0.9849（一致） - ×
期先/期近 0.9216 -0.9792-0.9869（一致） - ×
短評

13 2011/03/14-2011/03/21
福島原発事故懸念
最高値までの/期間 3営業日/6営業日（8日）
震源地,VIX 日本,31.28
予想しうるイベントか ×
短評事故自体は3日前だが重大さが伝わるに連れて？要精査
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9603-1.0071-1.2031（一致） - ×
VIX/VIX3M 0.9182-0.9395-1.0925（一致） - ○
期先/期近 0.9660 -0.9731-0.9901（一致） - ×
短評

14 2011/06/15-2011/06/20
ギリシャ債務問題再燃、米景気減速警戒
最高値までの/期間 2営業日/4営業日（5日）
震源地,VIX ギリシャ,31.28
予想しうるイベントか ×△
短評アメリカは景気指標だかのせいだった気がする
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9350-1.0314-1.0741（一致） - ×
VIX/VIX3M 0.9398-0.9972-1.0053（一致） - △
期先/期近 0.9624 -0.9859-0.9859（一致） - ×
短評

15 2011/07/27-2011/10/06
米債務上限問題、米景気減速懸念
最高値までの/期間 9営業日/51営業日（72日）
震源地,VIX アメリカ,48.00
予想しうるイベントか ×
短評米国債格下げ
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9635-1.0892-1.3079（一致） 0.9572 ○
VIX/VIX3M 0.9125-1.0128-1.2598（一致） 0.9402 ○
期先/期近 0.9152 -0.9793-1.2712（不一致） 1.0063 △
短評

16 2012/05/14-2012/06/18
ギリシャ政局不安、中国景気減速懸念
最高値までの/期間 15営業日/25営業日（36日）
震源地,VIX 中国,27.73
予想しうるイベントか ×
短評
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8927-0.9727-1.0027（不一致） 0.888 ×
VIX/VIX3M 0.8677-0.9521-0.9521（不一致） 0.8692 ×
期先/期近 0.8867 -0.9543-1.0018（不一致） 0.9099 ×
短評全部だめ

17 2012/12/21-2012/12/31
財政の崖問題
最高値までの/期間 5営業日/6営業日（11日）
震源地,VIX アメリカ,23.23
予想しうるイベントか ×△
短評
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9212-1.0435-1.0470（不一致） 1.0005 ×
VIX/VIX3M 0.8612-0.9454-1.0384（一致） 0.9454 ×
期先/期近 0.8940 -0.9838-1.0182（一致） 0.9845 ○
短評先物現物が遅い

18 2013/06/20-2013/06/25
バーナンキショック
最高値までの/期間 3営業日/4営業日（6日）
震源地,VIX アメリカ,21.91
予想しうるイベントか ×△
短評量的緩和縮小、主役は新興国
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9480-1.0528-1.0767（一致） - ×
VIX/VIX3M 0.9055-1.0074-1.0074（一致） - △
期先/期近 0.9341 -1.0103-1.0103（一致） - △
短評先物現物だけがワーク

19 2013/10/07-2013/10/09
米債務上限問題
最高値までの/期間 3営業日/4営業日（4日）
震源地,VIX アメリカ,21.34
予想しうるイベントか ×△
短評
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8921-1.0492-1.0595（一致） - △
VIX/VIX3M 0.8564-1.0178-1.0252（一致） - △
期先/期近 0.9245 -1.0082-1.0157（一致） - △
短評期先期近はちょっとだめ、逆張りなら全部ピタリ賞

20 2014/01/24-2014/02/06
新興国通貨危機
最高値までの/期間 7営業日/10営業日（14日）
震源地,VIX アルゼンチン,21.48
予想しうるイベントか ×
短評アメリカの利上げのせい
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9239-1.1191-1.1204（不一致） 1.0444 △
VIX/VIX3M 0.8475-1.0425-1.0645（一致） 0.9753 △
期先/期近 0.9266 -1.0000-1.0323（一致） 0.9775 △
短評先物現物不一致としたが微妙

21 2014/10/09-2014/10/20
世界景気減速懸念、エボラ出血熱
最高値までの/期間 5営業日/8営業日（12日）
震源地,VIX 西アフリカ,31.06
予想しうるイベントか ×
短評イベント要精査
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8797-1.1235-1.2267（一致） 1.0674 ○
VIX/VIX3M 0.8421-1.0370-1.1139（不一致） - ○
期先/期近 0.9620 -1.0118-1.0911（不一致） 0.9775 ○
短評

22 2014/12/10-2014/12/17
原油安
最高値までの/期間 5営業日/7営業日（9日）
震源地,VIX アメリカ,25.20
予想しうるイベントか ×
短評イベント要精査
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8771-1.0842-1.2183（不一致） 1.0512 ○
VIX/VIX3M 0.7601-0.9681-1.0208（一致） 0.9696 △
期先/期近 0.8860 -0.9803-1.1493（一致） - ○
短評先物現物遅い

23 2015/06/29-2015/07/10
ギリシャ国民投票、中国売買停止措置
最高値までの/期間 8営業日/9営業日（11日）
震源地,VIX 中国,20.05
予想しうるイベントか ○△
短評本震は中国
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8685-1.1092-1.1092（不一致） 0.9693 △
VIX/VIX3M 0.8329-1.0069-1.0213（一致） 0.9429 △
期先/期近 0.9214 -0.9971-1.0138（一致） 0.979 △
短評

24 2015/08/20-2015/10/02
チャイナショック
最高値までの/期間 3営業日/32営業日（47日）
震源地,VIX 中国,53.29
予想しうるイベントか ×
短評 7月までを受けて警戒されてたっぽい
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9455-1.1089-1.9378（一致） 0.9651 ○
VIX/VIX3M 0.8272-1.0165-1.3083（一致） 0.9429 ○
期先/期近 0.9201 -1.0000-1.1510（不一致） 0.9857 ○
短評期先期近が第2震に過剰反応

25 2015/11/13-2015/11/18
パリ同時多発テロ事件
最高値までの/期間 1営業日/4営業日（6日）
震源地,VIX フランス,20.67
予想しうるイベントか ×
短評テロ
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9592-1.0034-1.0346（不一致） - ×
VIX/VIX3M 0.8212-0.9305-0.9305（一致） - ×
期先/期近 0.9586 -1.0226-1.0229（一致） - △
短評

26 2015/12/09-2015/12/16
中国景気減速懸念、ルーブル安
最高値までの/期間 4営業日/6営業日（8日）
震源地,VIX 中国,26.81
予想しうるイベントか ×
短評
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9619-1.0376-1.0555（一致） - ×
VIX/VIX3M 0.8151-0.9316-1.0004（一致） - △
期先/期近 0.9365 -0.9974-1.0979（一致） - ○
短評

27 2016/01/04-2016/02/19
中国製造業PMI、原油安
最高値までの/期間 12営業日/33営業日（47日）
震源地,VIX アメリカ,32.09
予想しうるイベントか ○
短評中国製造業PMI、原油安
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8701-1.0983-1.1820（一致） 0.9271 ◎
VIX/VIX3M 0.7994-0.9405-1.0297（不一致） 0.8914 △
期先/期近 0.9623 -1.0154-1.0953（不一致） 1.0141 ○
短評現物先物反応が速いように見える

28 2016/06/13-2016/06/28
Brexit
最高値までの/期間 12営業日/13営業日（19日）
震源地,VIX イギリス,26.72
予想しうるイベントか ○
短評開票日前日に急騰、その後6/27なんかあった？
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8588-0.9709-1.1274（一致） 0.9271 ×
VIX/VIX3M 0.8044-0.8992-1.0765（一致） 0.8914 ×
期先/期近 0.8578 -0.9512-1.0271（一致） 1.0141 ×
短評 HYGは24と27に大きく下落、VIXは2週間前から徐々に上げてきている

29 2016/09/09-2016/09/15
FOMC利上げ観測
最高値までの/期間 2営業日/5営業日（7日）
震源地,VIX アメリカ,20.51
予想しうるイベントか ○
短評
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9188-1.0472-1.1808（一致） - ×
VIX/VIX3M 0.7655-0.9294-0.9375（不一致） - ×
期先/期近 0.8384 -0.9217-0.9735（不一致） - ×
短評陰線だからかVIXVXVと期先期近は最高値の日に下げている、先物現物はまだマシか

30 2016/11/01-2016/11/09
米大統領選
最高値までの/期間 4営業日/7営業日（9日）
震源地,VIX アメリカ,23.01
予想しうるイベントか ○
短評開票日は11/09
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.8451-1.0879-1.1781（不一致） - ○
VIX/VIX3M 0.8317-0.9904-1.0667（一致） - ○
期先/期近 0.9285 -0.9972-1.0394（一致） - ○
短評開票日1週間半前から徐々に上げてきている

31 2018/02/02-2018/02/14
VIXショック
最高値までの/期間 3営業日/9営業日（13日）
震源地,VIX アメリカ,50.30
予想しうるイベントか ×
短評遠因となったのが米金利上昇
転換点-当日-最高値スパイク期間における最低値
先物/現物 0.9251-1.1262-1.5128（一致） - ○
VIX/VIX3M 0.8247-1.0106-1.3267（一致） - ○
期先/期近 0.9426 -1.0434-1.3305（不一致） - ○
短評期先期近が遅い