第2期決算

振り返り

まずは下半期のVXXチャートです。

目立つスパイクとしては7/19に+14%、11/26に+27%を記録しつつ（いずれも前日比）、下半期通しでは-36.43%。S&P500のパフォーマンスの良さを反映して一貫して下落基調。

続いて同期間の俺です。


うーーーん…あまり胸は張れない…
成績+40.93%/半期で着地。資金はすべてドルなので為替差益が数％乗っている。

S&P500に対するアウトパフォームは確かなのだが、もう少しうまくやれたはず
・深海魚より当てにならない相場観で気休めにリスクを上下させている程度で、取引機会の取り方はほぼ機械的なルールに基づいている
・ものの、年末ラリーを意識（大チョンボ）して11月以降は基準以上にポジションを増やしてしまった。その量およそ上限値に対し1.5倍、まさに調子に乗った途端に頭を叩かれた構図
・ルール通りならば余裕を持った行動で+20%ほど上乗せできたように思う。やはり欲が出た、最大の敵っぽい
・現に7/19のスパイクではほぼノーミスで切り抜けているではないか（7月のスパイクは短期間で戻したという要因があったはいえ）
・少しの気の緩みが破滅につながる綱渡り。正気の沙汰ではない

今後の方針としては
・ベンチマークは単純なVXX売でいいか？100万円の資金でVXXを100万円分ショートすることはできない（IB証券では証拠金に対して1/3までだったと思う）ので目安程度？
・やはりシャープレシオが非常に悪い。VIXと付き合う以上仕方のないことであるが、ポジション量は検討の余地あり
・ただ深刻な問題というよりは、標準偏差が大きいなら利益をさらに伸ばせばいいのだと開き直っている。パフォーマンスがあまりに魅力的故の悲劇…
・2022年の相場環境は比較的受難となることが予想される（深海魚）。シートベルトを締めていきたい

その他近況

• 転職

某メーカーから謎の企業へ転職しました。ぬるま湯で生きることもできた選択肢を捨てたのは果たして正しかったのか…
理系学生は就活を適当にしがち。当たり前なのだが、企業の格と合う仕事かどうかは全然別問題でしたね。いい会社だったんだけどね。
まあ働かずに食っていけたらそれが理想ではあり、がんばるぞ

• 引っ越し

味噌国から魔都TOKYOへ引っ越しました。
都心のスーパーでは俺の好きなBifiXが迫害されている現状に涙しつつ、家賃を法人の経費としています。節税は節税なんだけども、実家暮らしで堂々と両方から給料貰うのが一番いいよな…。
色々やるとなるとケチくさく自分で決算やるより税理士に頼んだほうがよさげ。

2022年も各位やっていきましょう。